当出现交叉套期保值的情况时,投资者需要根据资产及期货特征,确定最佳 的套期保值比率(Optimal Hedge Ratio),进而确定合约数量,实现交叉套期保值 风险的最小化。
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...最优套期保值率;多元随机波动率模型;DC-t-MSV模型;马尔科夫链蒙特卡罗模拟;t分布 [gap=1140]Key words: optimal hedge ratio; Multivariate Stochastic Volatility Model; DC-t-MSV Model; Markov Chain Monte C..
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optimal cross-hedge ratio 最佳交叉套期保值比率
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